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20210409, 금요일 Intra-day 시스템에 집중하고 있는데, 신뢰성 높은 시스템 만들기가 쉽지 않다. 일단 가장 큰 문제는 제세금과 수수료 문제일 것이다. 이걸 메우려면 충분한 변동성 (이라고 읽고 미친 널뛰기 종목이라고 쓴다) 에 올라타야 한다. 하지만 동시에 포지션상의 손해를 최소화하기 위해서는 짧은 손절컷을 가져가야 하는데... 여기서부터가 문제다. 미친듯한 출렁거림과 노이즈들이 휩소를 발생시켜 포지션을 위협하는 것이다. 이 위험에 대응하기 위한 방식으로 피라미딩 매수를 고려했고, 시도해보았으나 시장은 항상 나의 계산보다 항상 한 끗 정도 더 과격하게 움직였다. 결론적으로 해답은 진입과 청산에 있다는 것인데, 그게 참으로 어려운 과제다. * 백테스팅과 같은 통계적인 기법을 활용하는 것이 아니라면, 차티스트의 관점에.. 2021. 4. 9.
20210408, 목요일 포지션 시스템은 진입 조건과 신호를 추가하고, 일부 요소를 변경하였음에도 불구하고 성능은 향상된 것으로 보인다 다만 사용하는 시스템 프로그램의 문제로 또다시 바스켓을 비워야만 했다. D+1일의 매매로 넘어가면 기존 분할매매 기록이 사라지는 문제가 발생했다. 물론 조치는 신속하게 진행되었지만, 기매매한 종목의 사라진 기록은 복구할 수가 없었다. 당일 청산 시스템의 경우는 오늘 포지션 시스템의 수익 (약 0.8%)을 다 잡아먹고도 더한 손실을 냈다. 거의 3%에 육박하는 손실이다 복기를 해보았는데, 이건 진입조건을 내가 잘못 짠 것이 맞고 어제의 선전은 요행에 가까운 것이었다. * 이쯤 되면 "포지션 시스템의 성능은 어떻게 성공적으로 계속 보장되고 있는가?" 를 고민해볼 문제가 아닐 수 없다. 하여, 포지션.. 2021. 4. 8.
20210407, 수요일 안정적인 거래를 하고 싶다는 욕망으로 데이 청산 시스템을 만든게 가장 큰 문제였다는 사실을 확인했다. 데이 거래가 가지는 안정성이란 오로지 오버나잇 리스크가 없다는 것 뿐이라는 것을. 애당초 데이와 안정이라는 단어의 조합 자체가 캐비어 된장무침 수준이었다. 데이 청산을 하려면 데이 청산이 가능한 수준의 수익이 발생해야 하며 그런 수익이 발생하기 위해서는 충분한 변동성이 확보되어야 한다. 다시 말하면 데이 트레이딩은 널뛰기하는 종목에 올라타야만 가능한 것이다... 이 당연한 명제를 확인하는데 약 보름의 시간과 적지 않은 비용을 소모해야만 했다. 이것이 바로 전형적인 삽질이다. * 포지션에서 가장 큰 위험이자 기회가 갭업과 갭다운인 것과 마찬가지로 intra-day에서 가장 큰 위험이자 기회는 장중 변동성이.. 2021. 4. 7.

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