20210407, 수요일

 

안정적인 거래를 하고 싶다는 욕망으로

데이 청산 시스템을 만든게 가장 큰 문제였다는 사실을 확인했다.

 

데이 거래가 가지는 안정성이란

오로지 오버나잇 리스크가 없다는 것 뿐이라는 것을.

 

애당초

데이와 안정이라는 단어의 조합 자체가

캐비어 된장무침 수준이었다.

 

데이 청산을 하려면

데이 청산이 가능한 수준의 수익이 발생해야 하며

그런 수익이 발생하기 위해서는 충분한 변동성이 확보되어야 한다.

 

다시 말하면 데이 트레이딩은 널뛰기하는 종목에 올라타야만 가능한 것이다...

 

이 당연한 명제를 확인하는데

약 보름의 시간과 적지 않은 비용을 소모해야만 했다.

 

이것이 바로 전형적인 삽질이다.

 

*

 

포지션에서 가장 큰 위험이자 기회가 갭업과 갭다운인 것과 마찬가지로

intra-day에서 가장 큰 위험이자 기회는 장중 변동성이다.

 

두 가지 모두 변동성에 기인한 위험과 기회인데,

나는 그걸 애써 외면하려 했던 것이다.

 

내가 틀렸고,

이제는 거기에서부터 시작하면 된다.

 

*

 

오늘의 거래를 통해 어느 정도의 단초는 마련했다고 생각되고,

이 생각이 지속되길 기대한다.

 

충분한 변동성이 발생할 자리, 변동성 돌파, 수급

내가 틀렸을 때에는 손절, 손절, 손절.

 

누구나 할 수 있는 말이지만,

짧은 타임 프레임으로 갈수록 매매는 기하급수적으로 어려워진다.

 

*

 

포지션 시스템도 진입 로직을 약간 손봐서 재기동했다.

15종목 매수, 실현 없음, 평가손익률 0.02%

 

데이 시스템은 총 55개 종목을 거래했고,

23개 종목이 수익을, 32개 종목이 손실을 기록했으며 실현수익률은 0.8%였다.

 

몇 가지 보완점을 고치면 좀 더 나아질거라 기대해본다.

(개선이 개악이 되는 경우가 이 바닥에서는 종종 있지만)