20210409, 금요일

 

Intra-day 시스템에 집중하고 있는데,

신뢰성 높은 시스템 만들기가 쉽지 않다.

 

일단 가장 큰 문제는 제세금과 수수료 문제일 것이다.

이걸 메우려면 충분한 변동성 (이라고 읽고 미친 널뛰기 종목이라고 쓴다) 에 올라타야 한다.

 

하지만 동시에 포지션상의 손해를 최소화하기 위해서는

짧은 손절컷을 가져가야 하는데...

여기서부터가 문제다.

미친듯한 출렁거림과 노이즈들이 휩소를 발생시켜 포지션을 위협하는 것이다.

 

이 위험에 대응하기 위한 방식으로

피라미딩 매수를 고려했고, 시도해보았으나

시장은 항상 나의 계산보다 항상 한 끗 정도 더 과격하게 움직였다.

 

결론적으로 해답은 진입과 청산에 있다는 것인데,

그게 참으로 어려운 과제다.

 

*

 

백테스팅과 같은 통계적인 기법을 활용하는 것이 아니라면,

차티스트의 관점에서 진입신호를 만드는 것은 일종의 영감에 가깝다.

 

나 역시 시스템 트레이더로서의 경력이 일천하여 조심스러운 입장이지만,

차트를 기준으로 거래한 경력이 어느 정도 되는 사람의 경우,

이렇게 하면 될거 같은데? 하는 자리에서는 보통 된다.

 

효율이 얼마나 나느냐의 문제지만, 좌우지간 되긴 된다.

문제는 어떻게 그 조건을 세밀하게 표현할 것인가의 영역일 뿐.

 

악마도 천사도 디테일에 있다.

 

*

 

1호기인 포지션 시스템을 완성하는데까지

꼬박 3개월 가량이 필요했는데

그 과정에서 될거 같아! 라는 이야기를 한 50번 정도 했던 것 같다.

 

아직 될거 같아! 라는 이야기를 10번 정도 밖에 안했으니

많이 멀은거 같긴 한데...

사람 욕심이 그렇지가 않다.

 

 

결심하건대, 이 2호기를 제작하고 나면 3호기는 좀 천천히 가기로 한다.