단상21 승률과 손익비 극단적인 승률 지향적인 시스템을 만드니 어쩌다가 발생하는 1회성의 손실액의 크기에 따라 평균 손실액이 널뛰기를 한다. 이를 보정하기 위하여 켈리의 원전에 따른 기하평균을 시행했음에도 불구하고 어쩌다 트레일링스탑으로 약손실이 나면 평균 손실액이 대폭 감소하고 강손실이 나면 평균 손실액이 대폭 증가한다. 어느 정도 유의성이 담보된 모수 (아마도 n>30 정도)에 도달하기까지는 이 패턴이 반복될거 같은데... 어차피 장기적으로 굴릴 생각이긴 하다만, 그 전까지 성능측정하기가 참으로 애매하다. 약손실이 한번 발생하면 보고서상의 성능은 개선되는 아이러니... 아직 중간 지점을 지나가는 도중이라서 그렇겠거니 생각해본다. 2021. 3. 22. 유니버스 제한을 통한 위험도 감소 평균 손익을 보면 알겠지만, 오늘처럼 거하게 잃는 시나리오가 아니라면 시가부터 상승갭으로 올려붙이는 경우 외에는 거하게 벌어보는 경우가 그다지 없다. 그러므로 나는 추세를 취하는 사람이 아니라 시장의 노이즈를 취하는 일종의 노이즈 헌터인 셈인데... 이런 노이즈 역시 긍정적으로든 부정적으로든 양방향으로 발생할 수 있다는게 문제다. * 시장의 노이즈를 이용해 먹었다, 만큼이나 시장의 노이즈에 당했다, 도 얼마든지 가능한 셈인데 수익도 손실도 시장이 주는 것인만큼 피하기 어려운 손실은 도인처럼 받아들여야 하는 것인데도 슬그머니 약이 오르는걸 보면 아직 수양이 부족한가보다. 그래서 유니버스를 제한하는 방식으로 부정적인 노이즈를 감소할 수 있을까, 에 대하여 잠시 생각해보다가 그만두기로 했다. 상대적으로 위험도.. 2021. 3. 17. 실현손익과 평가손익 실현손익과 평가손익, 둘 다 트레이더로서는 겸허하게 받아들여야 할 성적표다. 하지만 둘 중에 더 중요한 것 하나를 필히 택해야 한다면, 나는 주저없이 실현손익을 택하겠다. * 실현손익은 나의 거래가 발생시킨 최종적인 '결과'이다. 수익실현이든, 손실확정이든, 나의 로직이 거래대상을 엑시트하면서 발생시킨 메시지이다. 동시에, 실현손익이야말로 나의 다음 투자를 변화시키는 지표이다. 수익 마감하였다면 나의 다음 매매는 증가한 시드에 영향을 받게 되며, 손실 마감하였다면 나의 다음 매매는 감소한 시드에 영향을 받게 된다. 그러므로 실현손익은 매매당 복리효과를 발생시키는 근거가 되며, 미실현 상태의 평가손익은 불확정성을 내포한 존재가 된다. (물론 평가손익 역시 롱포지션상에서 복리를 발생시킬 가능성을 부정할 수는.. 2021. 3. 16. 트레이딩의 나침반 시스템 트레이딩을 시작해야겠다, 라고 마음먹었던 초기에는 사실 막막함이 앞섰다. 맨 처음 결심을 했던 계기는 키움증권에서 제공하는 캐치 (KATCH) 서비스였다. 검색식 로직만 잘 세팅이 된다면, 코끼리 같은 기관님들과 공룡 같은 외인분들께서 먹다가 흘려주신 시장의 알파 비스므레한 찌꺼기라도 얻어먹을 수 있을거라 생각했다. 그런 결심을 했던데는 캐치 자체가 무료 서비스라는 점도 한 몫 했고, HTS 내에 기능이 내장되어 있어서 접근성이 좋았던 부분도 좋았다. 서버단에서 주문이 나가는 것도 매력적으로 느껴졌다. 물론, 그 기분이 오래가진 않았지만. * 당시에 여러 전략적 접근을 시도했고, 그 중 가장 손쉽고, 안정성이 높은 전략은 20일선 눌림목에 진입하여 1~3주 내외의 스윙을 가져가는 방식이었다. 수익.. 2021. 3. 15. 이전 1 2 3 4 5 6 다음