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극단적인 승률 지향적인 시스템을 만드니
어쩌다가 발생하는 1회성의 손실액의 크기에 따라
평균 손실액이 널뛰기를 한다.
이를 보정하기 위하여
켈리의 원전에 따른 기하평균을 시행했음에도 불구하고
어쩌다 트레일링스탑으로 약손실이 나면 평균 손실액이 대폭 감소하고
강손실이 나면 평균 손실액이 대폭 증가한다.
어느 정도 유의성이 담보된 모수 (아마도 n>30 정도)에 도달하기까지는
이 패턴이 반복될거 같은데...
어차피 장기적으로 굴릴 생각이긴 하다만,
그 전까지 성능측정하기가 참으로 애매하다.
약손실이 한번 발생하면
보고서상의 성능은 개선되는 아이러니...
아직 중간 지점을 지나가는 도중이라서 그렇겠거니 생각해본다.
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