유니버스 제한을 통한 위험도 감소

 

평균 손익을 보면 알겠지만,

오늘처럼 거하게 잃는 시나리오가 아니라면

시가부터 상승갭으로 올려붙이는 경우 외에는

거하게 벌어보는 경우가 그다지 없다.

 

그러므로 나는 추세를 취하는 사람이 아니라

시장의 노이즈를 취하는 일종의 노이즈 헌터인 셈인데...

이런 노이즈 역시 긍정적으로든 부정적으로든 양방향으로 발생할 수 있다는게 문제다.

 

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시장의 노이즈를 이용해 먹었다, 만큼이나

시장의 노이즈에 당했다, 도 얼마든지 가능한 셈인데

 

수익도 손실도 시장이 주는 것인만큼

피하기 어려운 손실은 도인처럼 받아들여야 하는 것인데도

슬그머니 약이 오르는걸 보면 아직 수양이 부족한가보다.

 

그래서 유니버스를 제한하는 방식으로

부정적인 노이즈를 감소할 수 있을까, 에 대하여 잠시 생각해보다가

그만두기로 했다.

 

상대적으로 위험도가 높은 증거금 100 종목을 유니버스에서 제외한다면

리스크가 감소하지 않을까? 는 단순한 생각으로

몇 개의 차트를 돌려본 결과, 그것은 오판이라고 결론내렸다.

 

아무리 신용 20 종목이라 한들,

골로 가는 자리에는 골로 가는게 시장의 룰이었다.

폭락하거나 정지되는 시점 근처의 포지션에서도

내가 진입할 자리는 이곳저곳에서 보였다.

 

도무지 이를 회피할 다른 방법이 떠오르지 않아서

겸허하게 받아들이는 것 외에는 방법이 생각나지 않는다.

 

그렇다면 유니버스를 제한하는 것은 단순히 기회를 제한하는 것 이상의 의미가 없다는 결론이 된다.

그래도 투경, 주의, 관리, 환기, 불성실, 저유동성은 여전히 피해야지...........

 

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어차피 매매 자체에 대해서는 내가 시스템을 이기기는 어렵다.

강호의 고수들처럼 화려한 초식을 흩날리지 못할 바에야

완성된 태극권을 구사하는 시스템이 낫다고 생각한다.

 

시스템은 나보다 훨씬 빠르고, 정확하고, 냉철하다.

 

느린 전진 8걸음

빠른 후진 1걸음

 

이런 추세로 조금씩이나마 앞으로 갈 수 밖에...

 

후진을 피할 수 없다면

후진을 적게 할 방도를 고민해보는게 효율적일 것 같다.