피할 수 있는 위험

 

오늘

몇 가지의 사건과

몇 가지의 고려점을 통해

증거금 100 종목은 제외하는 것으로 결정했다.

 

며칠 전의 결론과는 좀 다른데

왜 그런 결정이 발생했는가.

 

1)

며칠 전 나를 세게 한방 먹였던 종목은

에프앤리퍼블릭 (064090, KOSDAQ) 이다.

내가 이탈한 날 장마감하자마자 소수계좌 매도 공시가 나왔고

이후 움직임이 궁금해서 모니터링 중인데 버티는 척 하더니 계속 살살 내린다.

요까지는 내가 운이 나빴다ㅡ 고 생각할 수 있는 여지가 있다

 

2)

내가 진입하는 포지션은

사실 롱포지션에 보다 적합한 구석이 있다.

그러므로 동일한 로직으로 캐치 (KATCH)를 사용해서

조건은 트레일링 스탑만 주고 롱포지션 테스트도 병행하는데...

 

이상하게 한 종목이 아침부터 안 움직인다.

이 친구의 이름은 우리로 (046970, KOSDAQ),

포지션 진입 시점 이후 약 2주 정도 되었다.

수익률 +20%가 넘는 종목인데 참 거래가 없네 싶었다.

 

모의계좌라 그러려니 하고 뒀는데

장이 끝났는데도 TS 마킹이 안되어 있다.

뭔가 좀 이상하다?

 

궁금해서 장마감하고 눌러봤더니 정지다. 뭐지?

네이버에 가보니 횡령이다.

 

3)

뭔가 또 시끌벅적한데가 있어서 가서 봤더니

성안 (011300, KOSPI) 이다.

차트를 보는 순간, 갑자기 한진해운이 떠올랐다.

감사 의견거절이다.

 

*

 

물론 이 질곡들을 내가 다 거칠거라는 보장은 없다.

허나 시스템 트레이딩의 특성상,

내가 직접 개별종목을 고르지 않는 상황에서

시스템은 가격만으로 거래하고 이슈로 거래하지 않는다.

 

그러므로 이런 이벤트가 발생하는 상황에서는

손절로 끝나면 다행이지만 때로 원금 건지기조차 여의치 않을수도 있다.

 

물론 증 20, 30, 40이라 한들

내부통제가 제대로 안된 상장사라면 그 어디라도 리스크가 있겠다만 (근래에는 삼바, SKC, 에이치엘비를 보자)

그 이전에 로직에 전적으로 의존하는 입장에서

굳이 '마음이 불편한' 매매를 지속할 필요가 있을까 하는 생각이 들었다.

 

오늘 하루 시험삼아서

증 100을 빼고 검출해봤는데,

그냥 매일 먹을 정도는 나온다.

 

덜 주면 덜 먹자.

더 먹겠다고 욕심 부리거나 떼쓰지 말자

약수익에 감사하면서 지내자고 생각하기로 했다.

 

 

일단 들어와있는 증 100만 좀 물갈이 되어서 나간다면

한동안은 증 100은 거래할 일이 없을 것 같다.