앞으로의 과제

 

통계적인 방식과 백테스팅 등으로

시장의 알파를 찾아낸 선배 트레이더와 달리,

 

좀 많이 무식한 트레이더인 나는

시장에서 거래되는 가격의 연속성에 집중한다면

선배 트레이더들의 성과 대비

반의 반 정도는 결과를 창출할 수 있을거라 보았다.

 

단정하긴 이르지만,

아직까지는 아마도 딱 내가 생각했던 그 정도의 결과값이 나올거라 생각되고

전업이 아닌 나에게는 그것만으로 족하다고 본다.

 

 

선배 트레이더들은

시장 위험의 분산을 위하여

여러 전략들의 상관계수를 낮추는데 집중하는 것을 많이 보았다.

 

하지만 나는 어느 시장이건

가격이 형성되는 원리는 사실 비슷하리라 가정하고 있으며

그 가정이 어긋나지 않는 한

내가 진입하는 포지션에는 변함없는 알파가 존재할거라 간주하고 있다.

(언제까지 이 의견을 유지할 수 있을지, 솔직히 자신은 없다)

 

때로는 불확실한 것 보다는

확실한 것에 집중하되,

외연을 키우는 방식도 하나의 길이라 생각한다.

 

그러므로 앞의 이야기들을 토대로 몇 개의 과제를 써두기로 하자.

 

 

1)

동일 포지션에서의 진입 이후,

롱 포지션을 유지하였을 때와의 성과 평가

 

2)

해당 롱 포지션에 적합한 TS 낙폭값 도출

 

3)

동일 포지션의 유니버스를

개별 종목이 아니라 ETF 혹은 ETN으로 변경하였을 때의 성과 평가

 

 

이 세 가지가 언제쯤 완료가 될지 모르겠다.

 

현재 전진 테스트 중인 전략 자체가 쓸모 없는 것으로 판명된다면

이 세 가지 과제도 자동적으로 함께 쓰레기통으로 가야할 신세가 될 것이다.