20210414, 수요일

 

어제 하루는 일지를 빼먹었다.

새벽부터 시작된 회의로 진이 빠져서, 이거고 저거고 일단 집에 가서 쉬어야만 했다.

매일 일지를 써야 복기가 되는 것인데 반성해야겠다.

 

몇 가지 데이 시스템의 성과 중에서는

VI를 시그널로 하는 데이 시스템이 가장 성과가 괜찮다.

 

사실 다른 모든 이유보다는

VI가 발생함에 따라 수반되는 폭발적인 수급,

그리고 장중 당일 주도주 위주의 거래가 되기 때문이 아닌가 한다.

 

*

 

오전장과 오후장의 탄력이 확실히 다르다는 것을 다시 한번 느낀다.

데이 시스템으로서는 유의해야 하는 조건이다.

 

진입시점, 손절, 추가매수 모두 다르게 가져가야 하며

시장의 변화에 순응해야 한다.

 

여러모로 intra-day는 포지션 매매와 많은 것이 다르다.

시간이 나의 편이 되는 것이 아니라, 나의 적이 된다.

한정된 시간 내에 최소한 거래비용은 뽑아야 하는 것인데,

정해진 청산조건 내에서 처리하다 보니 휩소로 뱉은 것이 꽤 된다.

 

물론, 이건 조건 탓을 할 것이 아니다.

내가 제시한 조건이 당시의 시장에 적합하지 못했을 뿐이다.

 

ETF나 선물과 달리 거래비용과 노이즈가 모두 큰 현물에서는

잘게 먹고 크게 뱉어내는 경우도 흔하다.

 

나를 포함한 대부분의 거래자들이 비슷한 경험일 것이고,

그런 특성이 극대화되는 대부분의 시간이 오후장이다.

 

특히 11시 30분~13시 사이의 1시간 30분간은 정말 마의 구간인 것 같다.

이제까지 테스트 했던 모든 데이 시스템이 모두 이 구간에서 무너졌다.

 

오후 시스템을 별도로 운영하더라도 동일한 일이 발생한다면,

정말 점심시간은 제외하는 것도 심각하게 고려해보아야 할 일이다.

 

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레버리지를 사용해서

약간의 초과수익을 먹어 보겠다고

초과손해를 입은지 이제 한달이 다 되어간다.

 

포지션 시스템은 3일 전부터 다시 실거래 진입하였고,

특이사항 없이 안정적인 운영을 보이고 있다.

그냥 하던 짓만 해도 일평균 0.3% 수준의 수익이 꾸준히 발생하는데

이게 뭐하는 바보같은 짓인가 싶기도 하다.

 

내일부터는 데이 시스템이 다시 필드에 들어가게 되는데,

생각했던대로 잘 되었으면 좋겠다.

 

나의 예상이 맞기를 간절히 바라지만,

오전장에서는 나름의 해법을 찾은 것 같다.

그러나 오후장은 또 다른 영역이다.

 

*

 

포지션 + 데이 2개의 시스템으로 거래할 생각이었는데

졸지에 포지션 + 오전 데이 + 오후 데이로 쪼개야 할 판이다.

 

사실상 포지션도 데이도

실제 거래는 9시 30분경에나 시작하게 되는 시스템이라

오후 데이를 운 좋게 개발한다 치면

이제 공백시간인 9시~9시 30분 사이의 빈 타임에 뭔 짓을 해볼지 또 궁리하겠지...

이런 식으로 쪼개고 쪼개다 보면 정말이지 끝이 없다.

 

 

일단, 내일의 필드 테스트가 잘 되길 기대해본다.