20210506_목요일

 

1. 레포트 포맷을 좀 깔끔하게 변경했다.

 

2. 명목상의 목표수익을 월 1%로 설정했는데, 특별한 이슈가 없다면 무난하게 넘겨주길 바란다.

기존 운용성과를 통하여 예상했던 일간 목표수익은 0.2% 선이었는데,

장이 안좋았던 탓도 있었고 분할매수로 계좌가 차는게 걸린 시간 탓도 있어서

7일차인 오늘 약 1% 수준에 도달했다

 

물론 반대로, 장이 하락세인 도중에 분할진입했기 때문에

MDD에서는 이득을 본 감도 있다.

이 부분의 방어능력에 대해서는 다음 하락장에서 다시 검증해볼 일이다.

 

금번 하락장에서 지수 상단대비 하단이

코스피는 약 -3.5%, 코스닥은 약 -8.4% 수준이었는데

그럭저럭 잘 버텨준 것 같다

(시장제한 필터를 하지 않았더니, 어쩌다 포트의 90%가 코스닥이 된거 치고)

 

 

여튼 목표는 안정성이었으니까,

어느 정도의 스트레스 테스트는 통과한 것 같아 다행이다.