20210423, 금요일

 

조금씩 해답에 근접해가는 느낌이 든다

 

이게 하루이틀짜리 희망일지,

아니면 정말 되는 것일지는 일주일 정도는 부딪혀봐야 알 수 있겠지만...

 

수많은 백테스트보다는 

한번의 모의거래가,

여러번의 모의거래보다는 한번의 실거래가 많은 것을 알려준다.

 

특히 백테스트나 모의거래를 통해

가장 평가하기 어려운 것 중에 하나가

슬리피지, 호가 잔량으로 인한 매수 실패 여부,

장중 거대물량의 시장가 매도로 인한 단일낙폭 발생이다.

(계약 단위로 거래되어 한틱한틱 올라서며 추세를 만들어가는 선물과 대비되는 현물의 가장 큰 차이점일 것이다)

 

물론 백테스트시에는 이를 보완하기 위해 왕복 슬리피지를 가정하지만,

실전에 접어들면 예상과는 다른 모습을 보이는 이유들이 위 요소들이라고 본다.

 

반면 생각하기에 따라서는 저런 특성을 이용할 수 있다면

슬리피지에서 오히려 이득을 보는 방식도 기대해볼 수 있다.

 

 

이번 달이 가기 전에 어느 정도 완성되기를 기대해본다.