20210617_목요일

 

 

처음 시스템을 설계할 당시의 목표랄까, 컨셉이랄까는

잘 버는 시스템이 아니라 손실 안나는 시스템을 만들자, 였다.

 

잘 버는건 사실 내가 잘 할 자신도 없고

그렇게 많은 경쟁자들이 있는 자리에서 잘 될거 같지도 않았다.

 

적금 같은 매매를 하는 것이 목표였는데,

아직 평가하기에는 너무 이르지만

그 길을 향해서 지금까지는 착실하게 가고 있는 것 같다.

 

 

이 시스템은 총 다섯가지 방식으로 위험을 분할하였다.

 

1) 시장 분산 : 동일한 국가의 시장이라는 한계는 존재하지만, 코스피와 코스닥의 비중을 1:1로 유지

2) 가격 분산 : 최대 10회 이상의 진입, 최대 5회 이상의 매도를 통한 가격 리스크 감소

3) 개별종목의 위험 분산 : 보유종목을 동일가중 방식으로 분산, 개별 리스크를 최대 3% 미만으로 통제

4) 시스템 스탑 : 보유 비중의 손실액이 일정 % 이상 발생하는 경우 계좌 전체 매도

5) 시분할적 자금 분산 : 매월 단위의 적립식 증액을 통하여 발생 가능한 손실을 최소화

 

오직 리스크만을 위주로 생각한 시스템이기에,

생각한대로 리스크에 강한 모습을 보여주기만 바랄 뿐이다.